Pesquisa de doutorado

Pesquisa doutoral na PUCPR

Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) — 2022 a 2027 (previsto). Orientador: Gilberto Reynoso-Meza.

Pesquisa em previsão econométrica e tomada de decisão multiobjetivo para portfólios de commodities agrícolas: combinação de modelos de previsão de séries temporais, modelagem de volatilidade bayesiana e com mudança de regime, e seleção de portfólios na fronteira de Pareto sob incerteza.

Séries Temporais Econometria Financeira & Bayesiana Otimização Multiobjetivo de Portfólios Eventos Extremos Previsão

Site do projeto PIBIC AgroFinance

Formação

Formação acadêmica

2022 – 2027 (previsto)

Doutorando em Engenharia de Produção e Sistemas

PUCPR – Curitiba, PR

Análise aplicada de séries temporais, econometria financeira e bayesiana, otimização multiobjetivo de portfólios e modelagem de eventos extremos. Orientador: Gilberto Reynoso-Meza.

2011

Mestrado em Desenvolvimento Econômico

UFPR – Curitiba, PR

Ênfase em big data, análise multivariada e econometria. Ler a dissertação

2007

Graduação em Ciências Econômicas

UFPR – Curitiba, PR

Monografia sobre a volatilidade do preço do petróleo (GARCH-M), laureada e continuada como projeto de pesquisa no Laboratório de Estatística e GeoInformação da UFPR. Ver o projeto

Publicações & apresentações

Produção acadêmica selecionada

Artigos em congressos

Ozon, R. H., Reynoso-Meza, G. (2024). Comparative Analysis of Fuzzy Regression Models and Multicriteria Decision-Making for Commodity Market Forecasting Scenarios. Anais do LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), Fortaleza anais

Ozon, R. H., Reynoso-Meza, G. (2024). Predictive Maintenance Strategies in Agriculture Using Survival Analysis. XXV Congresso Brasileiro de Automática (CBA), Rio de Janeiro

Ozon, R. H., Reynoso-Meza, G. (2024). Efficiency and Efficacy Comparison between NSGA-II and Differential Evolution in Multi-Objective Portfolio Optimization. ICPR Americas 2024 — Ohio University

Ozon, R., de Lima, J. D., Dranka, G. (2024). Enhancing Grain Portfolio Risk Management with GAMLSS and MSGARCH. XXIV Encontro Brasileiro de Finanças (EBFIN) anais

Apresentações & pôsteres

Ozon, R. H. (2024). PhD Finalist. XI ENPPEPRO — Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Engenharia de Produção

Ozon, R. H. (2024). Integrating GAMLSS and Bayesian MSGARCH Models for Enhanced Forecasting of Commodity Price Returns: A Novel Approach in Financial Econometrics. 1st SouthStat Meeting (UFPR) — pôster

Ozon, R. H. (2023). The Use of Time Series Disaggregation with the tempdisagg Package in Econometric Models. R Day (UFPR)

Ozon, R. H., Reynoso-Meza, G. (2023). Portfolio Optimization with GARCH Models Using Multiple Time Windows for Pareto Frontiers. APREPRO / ConBRepro artigo

Artigos em elaboração (2025–2026)

Pipeline de pesquisa do doutorado: dezesseis manuscritos em preparação e submissão. Títulos sujeitos a alteração; drafts disponíveis mediante solicitação.

Otimização de portfólio e tomada de decisão

An Integration Framework for Multi-Objective Commodity Portfolio Decision-Making síntese da tese — artigo principal

A Many-Objective Evolutionary Benchmark for Multi-Period Commodity Portfolios

Many-Objective Optimization of Technical Trading Strategies com R. Vianna

Regime-Conditional Dynamic Programming for Portfolio Refinement

Distribution-Free Robust Control of Commodity Portfolios Under Regime Uncertainty

Capacity Constraints and Multi-Asset Generalisation of Commodity Portfolio Strategies

Pareto-Optimal Reinforcement Learning Portfolios for Commodity Trading

Forecasting e modelagem de volatilidade

MSGARCH Against Competing Models for Commodity Price Returns

Time-Varying Higher Moments in Agricultural Commodities via GAMLSS

Chaos and Complexity in Economic and Financial Time Series

Estrutura de mercado, quebras e alertas antecipados

Causal Inference for Structural Breaks in Time Series

Commodity Price Breaks: Detection versus Prediction

Price Transmission in Four Brazilian Agricultural Commodities

Regime-Aware Hybrid Anomaly Detection for Early Warnings in Food Security

Fundamentos e aplicações

AI and Econometric Methods for Commodity Portfolio Optimization: A Systematic Literature Review

Real Options Valuation via Bayesian MCMC

Orientações

Ozon, R. H. (2024–2025). Orientação de Iniciação Científica (PIBIC / PIBIC Jr., PUCPR) — concluída. Projeto de pesquisa: "Innovations in Financial Modeling: AI and Econometrics Approaches for Agricultural Commodities Portfolio Optimization" site do projeto · declaração de orientador

Ozon, R. H. (2024). Declaração de Avaliação para o SEMIC/SEMITI. XXXI Seminário de Iniciação Científica da PUCPR declaração

Atividades editoriais

Revisão por pares & comitês

Revisor — Applied Soft Computing

Revisor por pares do periódico Applied Soft Computing (Elsevier), 2024 – presente. Certificado de revisor

Revisor — PRINCIPIA

Revisor por pares do periódico PRINCIPIA (UFJF, Juiz de Fora), 2024 – presente. Site do periódico

Comitê Científico Consultivo

Membro do Comitê Científico Consultivo da PUCPR (2023; 2024–2025), apoiando a avaliação de programas de pesquisa e de iniciação científica.

Google Scholar Currículo Lattes ORCID