Pesquisa doutoral na PUCPR
Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) — 2022 a 2027 (previsto). Orientador: Gilberto Reynoso-Meza.
Pesquisa em previsão econométrica e tomada de decisão multiobjetivo para portfólios de commodities agrícolas: combinação de modelos de previsão de séries temporais, modelagem de volatilidade bayesiana e com mudança de regime, e seleção de portfólios na fronteira de Pareto sob incerteza.
Séries Temporais Econometria Financeira & Bayesiana Otimização Multiobjetivo de Portfólios Eventos Extremos Previsão
Formação acadêmica
Doutorando em Engenharia de Produção e Sistemas
Análise aplicada de séries temporais, econometria financeira e bayesiana, otimização multiobjetivo de portfólios e modelagem de eventos extremos. Orientador: Gilberto Reynoso-Meza.
Mestrado em Desenvolvimento Econômico
Ênfase em big data, análise multivariada e econometria. Ler a dissertação
Graduação em Ciências Econômicas
Monografia sobre a volatilidade do preço do petróleo (GARCH-M), laureada e continuada como projeto de pesquisa no Laboratório de Estatística e GeoInformação da UFPR. Ver o projeto
Produção acadêmica selecionada
Artigos em congressos
Previsão de preço de commodity costuma ser entregue como um número só, o que esconde o quanto ela é incerta. A regressão fuzzy carrega essa imprecisão de forma explícita em vez de descartá-la, e métodos de decisão multicritério passam a comparar cenários inteiros em vez de forçar uma resposta única.
Quando uma máquina está prestes a falhar, e quanto custa esperar? Análise de sobrevivência — a estatística de tempo até o evento, emprestada da medicina — aplicada a equipamento agrícola, para que a manutenção seja agendada por risco e não por calendário.
Dois algoritmos evolutivos são usados rotineiramente para equilibrar risco e retorno em portfólios, e na prática escolhe-se um por hábito. Aqui os dois enfrentam o mesmo problema, medindo tanto a qualidade das soluções quanto o custo computacional de chegar até elas.
Preço de grão não fica apenas mais ou menos volátil — a forma inteira da distribuição se move, incluindo assimetria e caudas pesadas. O GAMLSS acompanha esses momentos ao longo do tempo e o MSGARCH captura as trocas entre regimes calmos e turbulentos, ambos aplicados a risco de portfólio. Ver o estudo de caso
Apresentações & pôsteres
Pesquisa de doutorado selecionada como finalista no encontro nacional dos programas brasileiros de pós-graduação em engenharia de produção.
A versão em pôster do trabalho de portfólio de grãos: combinar forma de distribuição variante no tempo com volatilidade bayesiana de mudança de regime para prever retornos de commodities. Ver o estudo de caso
Séries econômicas chegam anuais quando a decisão precisa de números mensais. O trabalho mostra como a desagregação temporal em R reconstrói a série de frequência mais alta sem inventar movimento que o dado não sustenta.
Uma fronteira risco–retorno estimada numa única janela pode ser artefato daquela janela. Construir fronteiras em várias janelas mostra quais trocas sobrevivem e quais foram acidente da amostra.
Artigos em elaboração (2025–2026)
Pipeline de pesquisa do doutorado: dezesseis manuscritos em preparação e submissão. Títulos sujeitos a alteração; drafts disponíveis mediante solicitação.
Otimização de portfólio e tomada de decisão
A síntese da tese: como previsão, modelagem de risco e otimização multiobjetivo se encaixam num único processo de decisão, em vez de três etapas desconexas.
Decisão real de portfólio pesa mais de dois objetivos ao mesmo tempo. Um benchmark para algoritmos que lidam com muitos objetivos ao longo de vários períodos.
Regras de negociação costumam ser calibradas só para retorno. Aqui elas são otimizadas contra vários critérios concorrentes de uma vez.
Um portfólio montado para mercado calmo é o portfólio errado para mercado turbulento. Este trabalho condiciona a decisão ao regime em que o mercado de fato está.
Métodos que pressupõem uma distribuição de probabilidade específica falham quando a premissa quebra. A pergunta aqui é o que ainda dá para garantir sem fazer essa premissa.
Uma estratégia que funciona no papel pode ser impossível de executar em escala. Aqui entram limites reais de capacidade, e a abordagem se estende a vários ativos.
Aprendizado por reforço normalmente otimiza uma recompensa só. Aqui pede-se que ele mantenha o trade-off risco–retorno em aberto, em vez de colapsá-lo num único escore.
Forecasting e modelagem de volatilidade
Volatilidade com mudança de regime realmente supera as alternativas mais simples em preço de grão, ou apenas parece mais sofisticada? Uma comparação direta. Ver o estudo de caso
Assimetria e curtose em preços agrícolas não são constantes, mas a maioria dos modelos as trata como se fossem. O GAMLSS deixa que se movam com o tempo.
Parte do que parece ruído aleatório em dado econômico é estrutura determinística. O trabalho examina o que é o quê, e o que decorre disso para previsão.
Estrutura de mercado, quebras e alertas antecipados
Uma série muda de rumo — mas foi causada pelo evento que todos culpam, ou apenas coincidiu com ele? Métodos causais aplicados à detecção de quebras.
Identificar uma quebra depois que ela ocorreu é problema diferente de antecipá-la. O trabalho separa os dois e pergunta quanto do segundo é alcançável.
Quando um preço internacional se move, quanto disso chega ao produtor brasileiro, e em quanto tempo? Medido em quatro commodities.
Um sistema de alerta que confunde oscilação sazonal normal com crise é pior que nenhum. Aqui a detecção de anomalia passa a considerar o regime, para alertas de segurança alimentar.
Fundamentos e aplicações
Revisão sistemática mapeando o que aprendizado de máquina e econometria clássica contribuíram cada um para portfólio de commodities, e onde ainda não se encontraram.
O valor de poder esperar, expandir ou abandonar um investimento, estimado com métodos bayesianos que carregam a incerteza adiante em vez de escondê-la numa estimativa pontual.
Orientações
Revisão por pares & comitês
Revisor — Applied Soft Computing
Revisor por pares do periódico Applied Soft Computing (Elsevier), 2024 – presente. Certificado de revisor
Revisor — PRINCIPIA
Revisor por pares do periódico PRINCIPIA (UFJF, Juiz de Fora), 2024 – presente. Site do periódico
Comitê Científico Consultivo
Membro do Comitê Científico Consultivo da PUCPR (2023; 2024–2025), apoiando a avaliação de programas de pesquisa e de iniciação científica.